Моделирование случайных процессов на языке R 90

Abstract

The paper discusses random Levy processes simulation using the capabilities of the R language. Levy processes are processes that currently most closely correspond to the nature of the evolution of stock price movements. Due to the possibility of direct access from R to stock values stored in the Oracle database, modeling Levy processes in the R language is an urgent task. Levy processes are used as processes describing the evolution of the logarithmic returns of financial assets in the exponential Levy model. The article proposes modeling algorithms for some Levy processes that significantly reduce the modeling time of these processes compared to previously known Levy process modeling algorithms.

В статье рассматривается моделирование случайных процессов Леви — процессов, которые в настоящее время в наибольшей мере соответствуют природе эволюции движения цен финансовых активов, на языке R. В силу возможности прямого обращения из R к значениям акций, хранящимся в базе данных Oracle, моделирование процессов Леви на языке R является актуальной задачей. Процессы Леви используются как процессы, описывающие эволюцию логарифмических доходностей финансовых активов, в экспоненциальной модели Леви. В статье предлагаются алгоритмы моделирования некоторых процессов Леви, существенно сокращающие время моделирования указанных процессов по сравнению с ранее известными алгоритмами моделирования процессов Леви.